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O Banco Central realizou mudanças na metodologia que estabelece procedimentos para cálculo do requerimento de capital para o risco operacional (RWAOPAD), que eleva a exigência mínima de recursos para os bancos em R$ 34 bilhões, o que equivale a 2,6% do patrimônio de referência do sistema financeiro.
A Resolução BCB Nº 356 entrará em vigor a partir do primeiro dia de janeiro de 2025, e será implantada de forma gradual até 2028. O Banco Central considera como risco operacional eventos externos, erros em processos internos, falhas relacionadas a pessoas ou sistemas, além de riscos legais, como os de caráter trabalhista.
Para os clientes, as novas regras devem trazer uma maior segurança financeira, reduzindo as chances de falências bancárias, por exemplo. Além de aumentar a confiança de investidores, as mudanças também potencial de liberar mais dinheiro para a economia do país.
Em contraponto, pode haver um aumento nos custos operacionais dos bancos, que podem acabar sendo repassados aos clientes, por meio de tarifas, taxas e juros mais altos.
Efeitos práticos
Segundo estimativas do Goldman Sachs, as novas regras terão um maior impacto em instituições do segmento S3 (instituições de porte inferior a 1%, e igual ou superior a 0,1% do PIB).
Como comparativo, a estimativa é que o índice de capital do Nubank, por exemplo, cairia em 1,35%, enquanto de uma instituição financeira do segmento S1 (bancos que tenham porte igual ou superior a 10% do PIB, ou que exerçam atividade internacional relevante), como o Banco do Brasil, teria uma queda menor, de cerca de 0,61%.
A diferença se dá de acordo com a participação de cada agente no risco operacional do setor, levando em conta a antiga metodologia de cálculo.
Essa nova metodologia substitui três metodologias de cálculo previstas em regra anterior, determinada em 2013, mas que apresentava muita volatilidade. Na nova regra, o capital requerido poderá aumentar ou diminuir de acordo com a relação entre perdas operacionais e volume de negócios oferecidos pela instituição.
Como funcionará o novo cálculo de risco operacional
Eduardo Grell, diretor de riscos e governança da The Sharp Fintech, empresa especialista em redução de riscos e aumento de eficiência para indústrias financeiras, explica como funcionará esse novo cálculo:
“Primeiro, foi criada uma nova maneira de medir a atividade de uma empresa, chamada de BI (indicador de negócios). O BI é calculado somando médias de três aspectos: juros, serviços e finanças, tudo isso considerando um período de três anos. Esses três pilares representam, de forma geral, as atividades de crédito, cobrança de comissões e tarifas, e gestão financeira. Cada uma dessas partes considera tanto receitas quanto despesas, unificando todos os métodos anteriores em um único cálculo”.
Essa nova regra de cálculo tem como base a implementação das normas de Basileia III no Brasil, conjunto de normas e recomendações das melhores práticas e ações relativas à estruturação de capital para instituições financeiras.
Segundo o Banco Central, o requerimento de capital para fins de riscos operacionais representa a segunda maior parcela de capital exigido do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A ideia com a adoção das novas regras é justamente suavizar o impacto de capital requerido pelos bancos e instituições financeiras.
“O próximo passo é ajustar esses valores para dar mais peso às instituições maiores e mais importantes. Isso gera um novo indicador chamado BIC (indicador de negócios ponderado). Em resumo, o processo envolve criar um indicador de atividade, ajustar os valores de acordo com a importância das instituições, e aplicar fórmulas específicas para obter o valor final necessário para as diferentes categorias de instituições.”, completa Grell.
A aplicação dessa nova medida em tese fortalece o sistema financeiro nacional diante de riscos operacionais, além de promover a adesão do Brasil aos padrões mundiais de gestão de risco, adequação essa que tem sido feita gradualmente na economia do país.
